Это можно объяснить чувством эмпатии по отношению к героям фильма.
Хороший фильм (как и любое другое хорошее художественное произведение) сделан таким образом, чтобы зритель не просто сопереживал участникам событий, а находил в них себя и проживал их ситуации. В результате этого зритель натурально переживает все те же эмоции, которые переживают герои фильма. И если речь идет о психологически тяжелом фильме, зритель переживает психологически тяжелые эмоции (стресс, страх и так далее) и выброс соответствующих стрессовых гормонов, которые влияют на физическое состояние.