Потому что в фильмах ужасов показывают ситуации и/или объекты, которые зрители воспринимают как опасные и отвратительные.
Причем не важно, что вы эту опасность осознаете как нереальную, потому что в достаточной степени все равно успеете испугаться. Еще помогают пугаться особенности человеческого мозга — если у вас уже активированы эмоции (страх + отвращение), то мозг сканирует окружающую среду (зал и киноэкран) выискивая сигналы, которым эти эмоции соответствуют, и так усиливает их. Это может быть что-то происходящее на экране, так и просто темнота кинозала/вашей комнаты или орущие от ужаса соседи, с которыми вы смотрите фильм. Причем восприятие сигналов может быть избыточным, при должной силе страха человек начинает боятся малейших шорохов, теней и как написано в другом сообщении "неизвестности".
Фильмы ужасов эксплуатируют обычный механизм страха, который помогал выжить предкам человека — убежать от хищника, не лезть в темную пещеру, где что-то шевелится, не есть червивую падаль.