Судя по всему, выражение это взобралось к нам по одной из «лесенок» В.В. Маяковского. Строки звучат следующим образом: «Ясно даже и ежу — / Этот Петя был буржуй». Найти эту версию можно в викисловаре, а если проследовать оттуда по единственной ссылке, можно обнаружить полную занятных подробностей статью.
Известно, что народная молва наделяет животных разными человеческими качествами. Примечательно, что ёж — животное столь же фольклорное, как, скажем, заяц и лиса. И если заяц труслив, а лисица хитра, то ёжик, наоборот, мудр! То есть он вовсе не глуп, когда речь заходит об архетипическом отражении животных.
Что касается интеллекта ежей с точки зрения науки: он развит слабо. Возможно, поэт знал об этом и был весьма точен, а может, ежи просто пришлись кстати для удачной рифмы.
Существует также гипотеза, что выражение это нашло опору также в системе советских интернатов для одарённых детей, где были классы «Е», «Ж», «И», в коих, как правило, ученики на старте имели меньше знаний, нежели в других классах. Отсюда и указание на некое «умственное отставание» так называемых «ежей».