Начнем с того, что "стресс" - это состояние организма, а "депрессия", если она натуральная, а не "приуныл" - это психическое заболевание, с классической симптоматикой. Стресс - это не плохое состояние и не хорошее, это состояние мобилизации, такой реакции на окружающую среду при которой, организм готов действовать. Постоянный (хронический) стресс приводит к эмоциональному и физиологическому истощению. Поэтому, мы привыкли говорить о способах "снять стресс" - типа, спорта, хобби, отдыха, алкоголя, секса и подобного, когда правильно говорить о способах "контролировать" стресс, об умении помогать своему организму. Если говорить о депрессии - точнее о расстройстве настроения с депрессивными эпизодами (если эти эпизоды не эпизодичны, то правильно говорить о рекуррентном стойком депрессивном расстройстве) - это достаточно большой список психосоматических расстройств, начиная от унылого настроения, отсутствия мотивации, падения самооценки до витальных расстройств: отказ от еды, снижение либидо.