Болевые рецепторы есть в плевре и в бронхах. Собственно, оттуда и идет болевая импульсация. Ну чтоб два раза не вставать, в головном и спинном мозге ситуация сходная: там тоже нет рецепторов, которые бы могли передать чувство боли, но эти рецепторы есть в оболочках, в частности в твердой мозговой оболочке.