Тоня Самсонова
февраль 2016.
1787

Что надо хорошо понимать в математике, чтобы быть успешным трейдером?

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
9
4 ответа
Поделиться

Очень интересно сформулирован вопрос. Чтобы быть успешным трейдером, в математике достаточно знать базовые операции. Словом, достаточно школьного курса математики/алгебры. Ключевое - в каждой сделке ваш потенциальный заработок (прибыль) должен быть в несколько раз выше потенциальной потери в случае неудачи (риска).

Неужели нужно так мало математики?

Да. Не верите - прочтите книгу "Путь черепах". Яркий пример того, что любого человека можно обучить трейдингу.

Почему же так мало успешных трейдеров?

А вот здесь мы придем к самому важному. И самое важное - это не математика. Это психология и дисциплина. Нужно строго соблюдать определенный список правил, и будет вам счастье.

Приведу аналогию. Сколько людей пытаются сбросить вес (похудеть)? Очень многие.

В чем проблема? Почему это получается лишь у немногих? Неужели нет алгоритмов, как сбросить вес? Да нет, весь интернет пестрит руководствами, как сбросить вес: заниматься спортом, не есть ночью сладкое и т.д.

Почему же сбросить вес получается лишь у небольшой доли желающих? Потому что лишь немногие способны следовать четким правилам. А любой срыв ведет к большому откату назад. Так и в трейдинге: только железная дисциплина. А любая ошибка (и не математическая, а психологическая) приведет к потерям.

Update: увидел ответ Кирилла, цитирую
"перечислю, что, по моему мнению, должен знать трейдер, желающий улучшать свои навыки: Теория вероятности и ее применение в финансовой статистике, законы распределения случайных величин, регрессионный анализ, динамические ряды, нормальное распределение, корреляция (как основа: средние, медианный значения и т.д.) Это основа, на которую успешный трейдер должен наращивать мясо."

Конечно, могу написать длинную простыню-опровержение, но намного проще привести цитату самого успешного и известного инвестора с состоянием 60 миллиардов долларов - Уоррена Баффетта:
"Если бы для инвестиций требовалось знание дифференциального исчисления, то я бы пошел опять разносить газеты. Мне никогда не требовалось знаний алгебры"

13
-2
Прокомментировать

Я могу ошибаться, но я не соглашусь ни с Дмитрием, ни с Александром. Моя позиция будет где-то посередине.

Александр прав, что в современном трейдинга психология имеет первостепенное значение. Сервисы, предоставляемые брокерскими компаниями позволяют принимать решения на основании сформированных, "пережеванных", систематизированных и готовых к резюмированию данных. Математическая основа формирования показателей может быть не известна принимающему решения, но его знаний о типичных последствиях этих показателей будет достаточно для принятия верных решений.

Тем не менее, знать только элементарную арифметику достаточно в том случае, если цель улучшить соотношение прибыльных и убыточных сделок. Стать же действительно успешным, а не посредственным трейдером с таким подходом не получится. Конечно, 80% тех, кто торгует на рынке, теряют деньги из-за отсутствия дисциплины и нежелания выполнять общеизвестные требования. 15% немного зарабатывают, понимая то, что понимают все (для этого достаточно почитать пару книг по тех.анализу и опыта, состоящего из нескольких сот сделок). И только 5 % действительно зарабатывают много, потому что именно они на опережение способны просчитать те показатели, которые уже разжеванными и урезанными попадают посредственным трейдерам. И даже чуть больше. У них есть свои торговые системы, основанные на многих математических показателях, которые они разрабатывали самостоятельно. 

Конечно,речь идет именно о трейдинге, а не об инвестировании. Алгоритмическая торговля - самая сложная система торговли, построенная исключительно на математических моделях, не может быть сверхуспешной, если все пользуются общеизвестными показателями. Успешный трейдер должен уметь понимать основу каждого из показателей. И эта основа глубоко математическая.

Возвращаясь к сути вопроса, перечислю, что, по моему мнению, должен знать трейдер, желающий улучшать свои навыки:

Теория вероятности и ее применение в финансовой статистике, законы распределения случайных величин, регрессионный анализ, динамические  ряды, нормальное распределение, корреляция (как основа: средние, медианный значения и т.д.) Это основа, на которую успешный трейдер должен наращивать мясо.

Мое несогласие с Дмитрием состоит в том, что, чтобы знать математическую теорию игр в некой приемлемой полноте, надо быть фанатиком. Это огромная дисциплина, применение которой становится возможным только при идеальном ее знании. Но в этот момент это уже не актуально, так как человек, который прекрасно знает теорию игр, скорее всего, помешан на математике и плевать хотел на трейдинг

Кирилл Саенкоотвечает на ваши вопросы в своейПрямой линии
3
0
Прокомментировать

Насколько, я могу себе это представить,  то теорию игр. Ту самую, которую доказывал Джонни Нэш. Недаром он получил нобелевку именно за экономику. Но при этом, если мы говорим только о математике, то за скобки надо вынести все остальное. А вот это-то влияет на данные, которые и подставлять в формулу. Впрочем, да, я сужу все больше не по фондовой бирже, а по биржам ставок 

Dmitriy Donskoyотвечает на ваши вопросы в своейПрямой линии
8
-5

Теория игр - думаю это для трейдера даже крутовато.

0
Ответить

А разве не ней строится вся система вероятностей в биржевой игре, ну и у нас в ставочной. Уверен, что биржевые роботы работают, исходя из нэшевской модели 

+1
Ответить

Роботы - да. Трейдеры - не уверен.

0
Ответить
Прокомментировать

Скорость - конёк трейдера.

На мой взгляд, нужно уметь быстро считать. Сложные операции не нужны.

Расскажу свой пример. В трейдинг изначально я пришёл, так как понравилась в институте тема с расчётом справедливых цен опционов. Там мы изучали и конструировали многомерные пространства. И расчётов была - масса. 

Это было трудно, но чтобы себя подбодрить решил поискать, как всё происходит на самом деле на рынках. И был поражён, что ничего этого не нужно. Главное - быстро принимать решения и понимать, где есть отклонение цены от нормы.

Никаких многомерных пространств! А для расчёта коэффициентов используются специальные калькуляторы.

То же самое технические индикаторы в теханализе: все расчёты происходят внутри программы (она как раз для этого существует), вам лишь нужно подобрать параметры и следить за их значениями.

Всё, что может быть автоматизировано и посчитано - уже автоматизировано и посчитано.

Но если вы при этом категорически боитесь расчётом, а перечисление цифр отключает ваш мозг - трейдинг не для вас. Цифр будет много, как и расчётов, хотя и простых.

Проценты, пропорции, средние, отношения показателей - всё это с трейдером постоянно. Корреляции и матожидания, даже корни - не так уж часто с трейдерами. Ещё более высокая математика... на неё просто нет времени

1
0
Прокомментировать
Ответить