У каждого своё отношение к юмору и уж конечно своя планка качества анекдота. Возможно у вас чувство неловкости, стыда и вообще дискомфорта появляется потому как вы понимаете: вас очень сложно рассмешить. Ваш опыт как бы говорит: сейчас мой собеседник опять расскажет что-то несмешное, придётся делать вид, как тебе понравилась его шутка, улыбаться... скука, но ведь таковы мои манеры, я не могу обидеть человека. Так же анекдот вообще не всегда бывает к месту, из-за чего опять-таки может появиться чувство дискомфорта. Бьюсь об заклад, тру-психолог привёл бы вам ещё дюжину причин. Так что не переживайте, это абсолютно нормально.