Они бывают. Например, в Турции, на Греческих островах и Балканском полуострове грозы и молнии бывают круглогодично. И даже в России, в районе Сочи, грозы – относительно частое явление в январе-феврале. А вот в московских широтах грозы зимой не увидишь. Это зависит от мощности кучевых облаков. Дело в том, что для облакообразования нужны частицы пара, а в умеренно-континентальной климатической зоне зимой нет сильного испарения. Все замерзает: даже у нас: Балтика, Финский залив, северная акватория Балтийского моря. Облакам просто негде набрать достаточной для грозы и молнии мощности.
Стоит еще добавить, что для образования грозы необходима встреча теплого и холодного фронтов. В наших широтах зимой вероятность образования теплого фронта, чтоб градиент температур был достаточным для образования кучево-грозовых облаков, не так уж велика.
Поэтому и грозы зимой-не частое явление.