Это зависит от Ваших интересов. В Риме очень рекомендую виллу Боргезе даже если Вы не являетесь страстным поклонником живописи. А, если всё -таки являетесь, то в Милане Вам пинакотека Брера. По Флоренции по Венеции (особенно) нужно просто ходить и ходить, постепенно погружаясь в экстатическое состояние. А самое интересное для любителя живописи в этих городах вовсе не музеи, а церкви и знаменитые венецианские скуолы.
В Милане - собор Дуомо, разумеется. В Венеции - первый раз главные впечатления от площади Сан Марко (пока до неё доберешься пешком, уже четверть города посмотришь). А в Риме рекомендую забить на Колизей и доехать до Базилики Святого Петра, зайти внутрь, а затем вскарабкаться на самый верх, чтобы оттуда поглазеть на вечный город.