Почему нельзя? Можно! Если речь идет о сухопутной границе с автомобильной дорогой. Например, граница России и Абхазии. До нее можно доехать на такси из Адлера, выйти там из машины, пешком пересечь КПП и на другой стороне взять уже местное такси и ехать дальше)