Если с точки зрения зоологии, то шпроты - это разновидность кильки. То есть, каждый шпрот - это килька, но не каждая килька - шпрот. На примере, скажем, собак, килька будет собакой, а шпрот - спаниелем.
Анчоусы - это вообще не килька, это хамса. Как и килька, они входят в отряд сельдеобразных, а дальше их пути расходятся. На том же примере, килька будет собакой, а анчоус - сиамским котом.
Если с точки зрения кулинарии, то консервированная килька, обжаренная и протомлённая, живет в томате, копченые шпроты плавают в масле, а сырые анчоусы сперва плещутся в рассоле со специями, а потом несколько месяцев ждут в сухой соли. А вот будучи просто поджаренными, друг от друга они отличаются незначительно.
Замечательный ответ, спасибо! Ничего лишнего)