Звучат ли для американцев псевдонимы Young Thug, The Weeknd и т.п. так же странно, как на русском странно звучат их переводы?

Конечно же, да. Данные псевдонимы для англоязычных людей звучат глупо, как и для русскоязычных их переводы.

Аналогичные псевдонимы русскоязычных исполнителей, вроде "Кепчик", "Джиган" или "Маэстро", согласитесь, звучат для нас не менее абсурдно.