Почему у женщин меньше волос чем у мужчин? Разве волосы не должны греть? Почему тогда эволюция решила согревать мужчин, но не женщин?

На голове не меньше. На теле -- сейчас эти волосы относятся к вторичным половым признакам и расти начинают во время полового созревания. Это их функция, а не сохранение тепла.