С «Нетопыря» (Flaggermusmannen). Это первый в серии о детективе Харри Холе, «Снеговик» — седьмой. Я читал их подряд и настоятельно рекомендую сделать также. Это позволяет увидеть эволюцию и автора, и героя, понять линии и сквозные мотивы. Плюс каждый роман из серии стоит того, чтобы быть прочитанным.
Если уж знакомиться с Несбё, то с историей о Харри Холле. Первая книга "Нетопырь". Не гонитесь за популярным "Снеговиком", ведь история инспектора Холле началась очень давно и в книгах много отсылок на первые книги.
Со "Снеговика". У него в книгах сюжеты глобально не пересекаются, но моменты из прошлых книг есть.
Так, например, в "Леопарде" есть девушка-коллега из "Снеговика".