Что первично: мысль или эмоция? Эмоция формирует мысль или же наоборот? Или это 2 части одного целого, но тогда почему многие советуют думать головой, а не чувствами, если это одно и то же?

Когда как - в реальной психической деятельности то мысли запускают чувства, то чувства - становятся поводом для мыслей.

Но если рассуждать на радикальном уровне, то первична всё же мысль, с точки зрения когнитивной психологии - чтобы испытать любую эмоцию, необходимо каким-то специфическим образом расценить происходящие сейчас события и сопоставить их со своими потребностями и мотивами.

Без мышления в широком смысле (формирования представлений, оценок, заключений) - даже самого примитивного и совершенно неосознаваемого, автоматического - этот процесс невозможен.