Может ли человек при жизни сам себе силой мыслей построить эгрегор (отдельный мир), в который попадет после смерти (даже если его придется там достраивать), у кого есть такие верования, допущения?

Достраивать точно придется, хотя бы со скуки. Конечно может, нет ничего невозможного, если работать много и на качество. Упоминания о в точности подобном я встречал в книгах К Кастанеды в главе "10 тысячелетний маг", где описывалось существо, построившее себе полноценный мир из материала сновидения. Это была женщина, которая делилась магическими техниками с главами отрядов магов (с бенефакторами), которые отдавали взамен частицу своей силы. Тем ее мир и держался.