Что такое клиентский портфель, и что за УДС в нем?

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
0
2 ответа
Поделиться

Клиентский портфель — это таблица в информационно-торговой системе QUIK. В ней показывается информация относящаяся к счёту клиента в целом. Это аналог бухгалтерского баланса для Ваших средств, размещённых на биржевом счёте, дополненный параметрами риска и некоторыми другими характеристиками Вашего счёта.

Например важнейший параметр Стоимость портфеля — текущий размер Ваших средств с учётом открытых позиций. УДС — уровень достаточности средств, один из параметров риска. Он показывает достаточно ли средств клиента для обеспечения его позиций открытых на заёмные средства.    

УДС=(Стоимость портфеля-Минимальная маржа)/(Начальная маржа-Минимальная маржа)

Диапазон УДС [-9,99;9.99]

Параметры входящие в формулу: Начальная маржа (Максимально допустимая сумма открываемой позиции) = Стоимость позиции*Ставка риска

Ставка риска — параметр, рассчитываемый биржей для каждой ценной бумаги. Начальная маржа не должна превышать Стоимость портфеля.

Минимальная маржа(Минимальная допустимая сумма позиции)=Стоимость позиции*Ставка минимальной маржи.

Ставка мин. маржи рассчитывается биржей. Если сумма позиции меньше мин. маржи, то следует принудительное закрытие позиции. УДС при этом меньше нуля, т.е. отрицательный.

Таким образом УДС показывает как близки Вы к принудительному закрытию позиций, если рынок идёт против Вас.

4
-1
Прокомментировать

Этот ответ написан и доступен на

Этот ответ написан и доступен на Яндекс Кью

Клиентский портфель — совокупность клиентов компании, соответствующих ее требованиям по управляемости и прозрачности взаимоотношений и обеспечивающих заданную норму прибыли.

Качество клиентского портфеля — процент соотношения клиентов той или иной категории к общей массе. Это отслеживание того, как клиенты конкретного менеджера в течение, например, квартала, перемещались в динамике по категории АВС. Это показывает, насколько данный менеджер контролирует своих клиентов и насколько активно он с ними работает. Чем меньше у менеджера становится клиентов категории А, тем хуже он работает.

УДС=(Стоимость портфеля-Минимальная маржа)/(Начальная маржа-Минимальная маржа)

Диапазон УДС [-9,99;9.99]

1
0
Прокомментировать
Ответить
Читайте также на Яндекс.Кью
Читайте также на Яндекс.Кью