Почему в звезде на определенном этапе образуются нейтроны ( при слиянии протонов и электронов), а не соединяются атомы железа в более тяжелые элементы ? Неужели требуется меньше энергии ?

А вы про какой этап говорите? На этапе превращения звезды в сверхновую именно и происходит соединение ядер атомов железа с другими ядрами, и образуются более тяжёлые элементы, которые и раскидываются в разные стороны (взрыв наружу). Только центральная часть звезды, подверженная огромному давлению, становится нейтронной звездой. Давление и мощнейшая гравитация "вдавливают" электроны в протоны с образование нейтронов (взрыв вовнутрь).