Ну, здесь для ответа надо понимать, что Вы имеете в виду под "существует" (смотрю, тег "философия" заранее проставили).
Как нечто, локализованное в пространстве-времени - похоже, нет, такой "зоны комфорта", которую можно было бы показать на карте, ни у кого нет.
Это - психологическая абстракция, которая обозначает обобщённый набор ситуаций, занятий и событий, которые индивидуально являются удобными и лишёнными значительного стресса. Но и не имеют выходов на возможность развития, вызовов в "зоне комфорта" никаких нет. Поэтому-то она и "комфорта" - то есть, удобства и приятности.
Нужно ещё осознавать, что это не "что-то плохое". Смотря в контексте каких целей и задач. Например, если Ваша спальня (ну или "наша", чья угодно) - не входит в "Зону комфорта", это чревато серьёзными последствиями. Да и вообще собственное жильё.
То есть эта сфера удобства, зона комфорта - как необходимый опорный пункт для того, чтобы из неё вообще можно было "выходить", имея за спиной защищённый тыл.
И нам комфортно не потому что приятно, а потому что не страшно.