Чья иллюзия? Наша же? В таком случае, ничего страшного - умрем и исчезнем.
Если же миром грезит Абсолют - например, абсолютный субъект Атман в индийской религиозно-философской мысли, - а весь феноменальный мир - покрывало майя, переходящее и ускользающее, - то надо себя тренировать и вылезать из этой тягомотины. Самоубийство - не вариант, потому что это тот бунт против Матрицы, который Матрица вполне может предусмотреть. Я бы посоветовала вариант Сизифа (осмысленное выполнение бессмысленной работы - вспомним греческий миф о Сизифе) - просто жить как ни в чем не бывало, твердо зная, что все иллюзия.
Впрочем, как радикальный теист (христианка), я вам советую не забивать голову всякой ерундой. Мир не иллюзия, а сочинение. Причем сочинение довольно-таки постмодернистское. Мы тут все - Пьеры Безуховы, думающие о Льве Николаевиче Толстом, эльфы, общающиеся с Толкином, Ромео и Джульетты, скандалящие с Шекспиром по поводу своей трагической судьбы. По-моему, это очень интересно и многообещающе. Автор жив!