Да. В прошлом году по мотивам песни «Фред» группы «Король и Шут» был снят короткометражный фильм (источник).
Кроме того, если смотреть на ваш вопрос шире, то в 1978 году был снят французский приключенческий фильм «Песнь о Роланде» по мотивам легендарной одноименной героической поэмы.
Снимали даже по целому альбому. Pink Floyd The Wall называется.
А еще есть мультфильм Yellow Submarine от битлз. Но это всё по нескольким песням сразу.
А вообще, клипы и можно назвать фильмом по песне. Некоторые клипы идут от 8 минут и дольше, что значительно превышает стандартную для клипа длину, так что вполне можно воспринимать их как короткометражный фильм, почему нет