Удивительно, но это уже крылатое выражение пошло из мультсериала South Park. В одной из серий это выражение впервые произносит один из главных геров мультфильма Эрик Картман. Эрик очень любил издеваться над своим другом евреем - Кайлом, в итоге делая доклад в школе он делает вывод о том, что у рыжих нет души.
Однако, вероятно, это выражение было не случайно употреблено в мультсериале. В средневековье церковь считала, что наличие рыжих волос означает наличие ведьминской силы, обусловлено это по факту было редкостью у человека такого цвета волос. В итоге рыжий считался необыкновенным, а значит он несет в себе зло, так решили в те времена. Считая это отметкой дьявола следовал вывод об их бездуховности, в итоге рыжих сжигали на кострах.
Видимо именно этот отпечаток истории породил появление в South Park выражения "У рыжих нет души" и последующую его популяризацию.
Помню, мне говорили, что это потому, что все ангелы рыжие. А у ангелов нет души, они же не люди и не души. После этого начала обращать внимание, что художники всегда ангелов рисуют с рыжими волосами
За достоверность не отвечаю