Запросто. Например, Франция. Есть такое понятие, как заморские территории Франции (фр. France d'outre-mer) — ряд территорий (преимущественно островов, за исключением континентальной Гвианы), принадлежащих Франции, но удалённых от её основной европейской территории. Сейчас эти территории могут иметь следующий статус:
Аналогично - заморские территории Великобритании (например, Гибралтар - крошечный кусочек земли на самом юге Пиренейского полуострова, оспаривается Испанией).
Гренландия это остров, а спрашивающего острова решительно не интересуют
Может. Например, Испания владеет двумя городами в Африке: Сеута и Мелилья. Город это, конечно, не полноценная страна, но всё же что-то.
Часть Египта находится в Евразии (Синайский полуостров), так что под условия вашего вопроса тоже подходит