Есть два варианта: начать от ранних представителей и от лучших представителей.
Ранние представители - это Alone In The Dark, Resident Evil, Silent Hill. Эти игры не блещут графикой, но если хочется получить наиболее полные ощущения от хорроров в целом, то стоит начать с самого начала.
Лучшие же представители - это Resident Evil 4, Resident Evil 7, Outlast, Amnesia: The Dark Descent и мой личный фаворит Alien Isolation. Это просто культовые игры (хотя культ - понятие относительное), поэтому на них тоже определенно обратить внимание.