Не только под одеялом, но вообще в любом месте, которое представляет из себя нишу, укрытие, замкнутое пространство. Это связано с памятью о рождении, архетипической связью с образом матки, которая была нашим первым домом.
Справедливости ради скажу, что далеко не все люди испытывают комфорт под одеялом. Есть очень много факторов (асфиксия в родах, тяжелые продолжительные схватки у матери, токсикоз второй половины беременности, который приводил к качественному ухудшению состояния околоплодных вод и повышенной интоксикации у ребенка), которые приводят к тому, что человеку в принципе всю жизнь трудно находиться там, где тепло, темно, душно и тесно. Таким людям нужно, чтобы окна всегда были открыты - даже зимой, чтобы комната не была захламлена мебелью и т.д.
Но также и есть и более простая, физиологическая причина. Терморегуляция во сне немного другая, чем в состоянии бодрствования. Человек во сне быстро замерзает, если не укрыт чем-нибудь теплым. Естественно, что там где хорошо, там и безопасно.