Специально учиться не надо. Учите язык, практикуйтесь, само придет. Погружение в языковую среду ускоряет этот процес на порядок-два, как минимум.
Чтобы научиться думать на иностранном языке, нужно уметь говорить на нём (строить предложения, проговаривать диалоги и т.п). Также стоит задавать себе вопросы и рассуждать, отвечая на них. Можно делать это, идя по улице (сама практикую, со стороны кажется, будто урок повторяешь). А потом, достигнув автоматизма, начнешь и думать на языке.