Есть ли какая либо связь между Розай Люксембург и страной Люксембург?

Вряд ли. Евреи получали в XVIII веке от государств фамилии по всей Европе, и зачастую их записывали по месту происхождения семьи - Боришпольский, Витебский, Холмский, Турецкий, Жаботинский, Выгодский, Долматовский и т.п. Точно так же и предки Розы Люксембург получили фамилию (скорее всего, под властью Австрии) по названию Люксембурга или Люксенберга, в переводе "маленькой крепости" или "маленькой горы". Прадед Розалии Люксембург носил фамилию "Люксенберг", более ранние ее предки неизвестны, а какую именно из этих двух фамилий он получил изначально, по "городу" или по "горе", неизвестно, потому что и "Люксенберг" тоже может быть результатом неграмотной записи слова "Люксембург".