Действительно такое соединение будет надежней, и на сколько я знаю оно должно настраиваться через браузер Tor где-то в менюшке. Думаю если вы посмотрите в инете, то найдете инструкции.
Настраивается сей дело довольно не сложно. Есть два пути, это настройка через браузер Tor, но тогда вам придется держать его постоянно включенным. Или настройка с помощью Expert Bundle. В принципе есть крутая инструкция Совместное использование Tor и VPN для повышения анонимности и защищенности Но второй вариант с expert bundle мне больше по душе, хоть и сложнее.