Я точно не уверен, но я себе представляю этот процесс так:
Вы меняете фамилию в России и получаете гражданство другой страны по новой фамилии, которая была сделана в России
Вы получаете гражданство с старой фамилией и меняете её уже в новой стране.
В некоторых странах при смене фамилии обяжут привести серьёзные аргументы для подобного действа. И нет никаких гарантий, что с вашими аргументами согласятся. Так что меняйте Ф.И.О. в России заранее.