Вы не можете создать папку с таким именем потому, что AUX является зарезервированным именем, которое языки программирования и операционные системы ещё со времён DOS используют для идентификации и адресации асинхронного коммуникационного порта.
Если я не ошибаюсь у вас так же не получится создать папки начинающиеся на con и prn - console и printer соответственно.
Это нужно для обратной совместимости со старыми операционными системами.
Помнится, была байка о том, что папку нельзя назвать "con", потому что это была кличка Гейтса в школьные года
Существует CONспирологическая теория, что Билла Гейтса называли в университете "Con" - "ботаник", именно поэтому файл с таким именем создать нельзя. На самом деле это конечно не так.
А послный список запрещенных имен такой: CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 и LPT9 с любым расширением.