Потому что не должны. Это ваше личное дело - гордиться чем либо или не гордиться. Хотите - гордитесь. Хотите - найдите какой-то более обоснованный повод для гордости, например свои достижения.
Впрочем если вы не родились и выросли в России, а переехали в нее из другой страны, то это вполне ваше личное достижение и можете смело гордиться, ничего зазорного в этом нет. В остальном де гордость за то, что тебе досталось по рождению, это как-то нелепо.