Ну у нас это сложилось исторически, многонациональность и всё такое. По крайней мере меня с детства это не удивляет. А со стороны мы привыкли воспринимать Европу как комплекс стран с довольно чистыми нациями, типа в Германии - немцы, в Польше - поляки, во Франции - французы. Даже если это совсем не так. Поэтому и возникают такие шутки и удивление.