Подскажите как запустить программу, написанную в Sublime Text 3?

Sublime Text - всего лишь текстовый редактор, а не IDE. С его помощью вы можете создать исходник, текстовый файл.
Как запустить его на выполнение - уже зависит от того, на каком языке программирования написана ваша программа.