С точки зрения употребления снежинок как еды - да,вредно.
Экологическое состояние нашей атмосферы оставляет желать лучшего, потому, пока снежинка пройдет путь от формирования в облаке до земли\вашего рта, она уже будет загрязнена. Другой вопрос, сколько снежинок надо словить ртом, чтобы последствия от вредных примесей, содержащихся в снеге, дали о себе знать или чтобы простудить горло.
С точки зрения физических упражнений, выполняемых во время поедания - нет, если ловить не резкими движениями головы. При резком запрокидывании головы вы можете повредить шейные позвонки, защемить нерв или потянуть мышцы.