Кроме разнообразных вредоносных программ, которых вы могли понахватать, неосторожно путешествуя по сети?
Ну, разные облачные клиенты, позволяющие получить доступ к файлам с любого устройства, обычно составляют списки файлов на жестких дисках, а потом отправляют их на свои сервера. Это делается оптимизации ради, бояться тут особо нечего.
Сервис поиска операционной системы, периодически обновляя кэш, шастает по жесткому диску, собирая имена файлов и часть их содержимого. Но он делает это необязательно в то время, когда вы сидите в интернете.