Maxim Zagoruyko
декабрь 2016.
2746

Что такое авторегрессия и автокорреляция? Доступно, если можно.

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
3
1 ответ
Поделиться

Есть временной ряд данных. Авторегрессия - это оценка значений ряда по прошлым значениям этого же ряда. Например, если Вы пытаетесь предсказать курс доллара по таким внешним признакам, как цена нефти, биржевой индекс, новости о снижении или увеличении добычи нефти - это регрессия, а если пытаться угадать курс доллара на следующий день только по курсу доллара в предыдущие дни, то это авторегрессия.

Автокорреляция - это поиск корреляций между значениями временного ряда и значениями этого же ряда со сдвигом. Пример: очевидно, что есть корреляция между уровнем пробок на дорогах и погодными условиями. Сильный дождь или снег - пробок больше. Это просто корреляция. Но есть систематические колебания уровня пробок в зависимости от дня недели. Летом в пятницу вечером и субботу утром большие пробки за город, а в воскресенье и понедельник - обратно. Если мы наложим график уровня пробок на себя же со сдвигом в 7 дней, то будет наблюдаться корреляция, обнаруживающая такие эффекты. Это и есть автокорреляция (то есть корреляция данных с самими собой).

9
0
Прокомментировать
Ответить
Читайте также на Яндекс.Кью
Читайте также на Яндекс.Кью