Из-за специфического сочетания звуков (нот).
Мино́р (лат. minor — меньший, малый) в музыке — один из двух ладов (наряду с мажором) гармонической тональности. Характерная особенность минорного звукоряда — его третья ступень, отстоящая от первой ступени на малую терцию. Тоника (основная ладовая функция) минора представлена минорным трезвучием.
Обычно окраска звучания минорных произведений субъективно воспринимается как «лирическая» и «грустная».
Есть много других "депрессивных" исполнителей. :)