Потому что у льда низкая температура плавления - всего 0 градусов, а также гладкая поверхность. При малейшем трении в месте соприкосновения льда с каким-либо телом температура быстро превышает 0 градусов. Лёд начинает таять, образуется жидкая вода, которая выполняет роль смазки.
По этой причине, например, стекло не такое скользкое - его температура плавления составляет многие сотни градусов. При любом трении оно не плавится, а значит и нет смазки.