Из художественных рекомендую:
1. Чингисхан (телесериал, 2004), производство Китай и Монголия. 30 серий.
Если не гонитесь за исторической достоверностью, то можно посмотреть также:
1. "Монгол" С. Бодрова.
Также есть:
1. Под властью Вечного Неба, 1992 г. Режиссер: Бэгзийн Балжинням
2. Монголы / I mongoli / Mongols, The / Les Mongols. Италия-Франция, 1961.
Чингисхан / Genghis Khan, 1965. Великобритания, ФРГ, Югославия, США. Реж. Henry Levin / Генри Левин. Чингисхана играет Омар Шариф.
Чингисхан: Великий Монгол / Aoki Okami: chi hate umi tsukiru made, 2007. Япония
Из документальных:
BBC : Чингисхан / BBC : Genghis Khan, 2005
Еще хорошее кино из той же эпохи "Андрей Рублев" Тарковского. Конечно не совсем по Вашей теме, но должно понравиться. Ну и монголы там есть, да.