На сегодняшний день предполагается, что это выходцы из Индии. Кстати, их английское название связано с ложными представлениями о том, что цыгане - выходцы из Египта.
Можно добавить, что сегодня, например, в Украине этот народ называть "цыганами" не политкорректно, нужно называть их "ромами".
Если вам интересно, могу посоветовать соответствующий курс на arzamas.academy: http://arzamas.academy/courses/4
Название "цыгане" правильное, но сами цыгане себя называют ром или рома с ударением на последний слог. Его и считают корректным в Европе на политическом уровне.