Нормально ли это постоянно жить в мире, созданном в голове? Какие могут быть последствия? Есть ли у всех такой мир?

Все люди живут в мире, созданном в голове. Каждый человек по-своему воспринимает цвета, звуки, запахи, вкусы, прикосновения. Поэтому, восприятие мира каждого человека уникально. Отражение реальности в сознании каждого человека по-своему иллюзорно. Поэтому люди вынуждены договариваться о том, что нормально, а что нет. Обычно, если иллюзии человека не причиняют вред ему или другим, то общество против такого иллюзорного мира ничего не имеет. И даже наоборот много примеров, когда уникальное восприятие мира оказывалось востребованным в обществе. Это и художники, и учёные, и лидеры, и другие люди, чьё видение мира помогло обществу развиваться. Поэтому эффективным способом отношения к миру является выработка собственного мнения о нём и самоконтроль, направление своих мыслей в сторону непричинения вреда и принесения пользы.

Мы все живем с выдуманным миром в голове. Продолжительность и качество нашей жизни напрямую зависит от того, насколько наш мир в голове совпадает с реальностью.  И когда в реальности мы не получаем желаемого - мы либо начинаем менять свой выдуманный мир в голове, после чего действуем по другому. Если получаем желаемое выдуманный мир остается без изменений.

Если говорить о таком мире не как о простой системе восприятия, а как о некой гипотетической замкнутой самодостаточной схеме, то думаю, ключевым моментом здесь является подконтрольность и осознанность выдуманной жизни. Если при необходимости вы в состояние трезво реагировать на внешние раздражители и адекватно оценивать обстановку, игнорируя собственные фантазии,  то кроме когнитивного диссонанса от несоответствия "своего" мира и мира внешнего ничего серьезного вам не грозит. 

В противном случае вам прямой путь на консультацию к психиатру или клиническому психологу на диагностику психопатического расстройства. Диагнозов масса, выбирай не хочу. Здесь важно понимать: диагностика подобного психического заболевания важна в первую очередь самому больному, поскольку в подавляющем большинстве случаев психопатические расстройства либо сопровождаются, либо являются следствием нарушенной биохимии мозга, а значит могут представлять прямую угрозу жизнедеятельности человека.