Какие фильмы посоветуете посмотреть в состоянии меланхолии?

Вы хотите из этого состояния выйти или усугубить? Потому что ответы будут разными.

Усугубить (одиночество, безвыходность):

1. "Побудь в мой шкуре"/"Под кожей"

2. "Погребенный заживо"

3. собственно, что мешает посмотреть всю трилогию фон Триера, а не только "Меланхолию"?
4. "Темный город"

Покинуть состояние (пересматриваем классику!):

1. "Бесславные ублюдки"

2. "Криминальное чтиво"

3. "Большой Лебовски"
4. "Карты, деньги, два ствола"
5. "Большой куш"

Просто посмотреть на красивое:

1. "Кэрол"

2. "Мой парень - псих" ("Серебристый луч надежды" - это к переводчикам вопрос)

3. "Из машины" (можно включить в пункт "Усугубить")
4. "Как я теперь люблю" ("Как я теперь живу")
5. "Как поймать монстра"

Мне в меланхолии заходят: «Выживут только любовники» — там и красота, и бесконечная унылость. Впрочем, и другого Джармуша можно.
Триер. Собственно, «Меланхолия», например. Да и остальное сгодится, даже и «Нимфоманка». Тем более она длинная.
Какой-нибудь Нолан. «Интерстеллар», «Тёмный рыцарь», «Начало».

Тарковский, все его фильмы. 

Канадский сериал "Клиент всегда мёртв" первые два сезона.

Нетипичный советский фильм с Кайдановским и Тереховой - "Кто поедет в Трускавец?"