Оно и зимой голубое, а серые - облака и тучи, которые зимой закрывают небо значительно чаще, чем летом (из-за иного распределения атмосферного давления и перемещения воздушных масс).
А голубым небо делает рассеяние света в атмосфере. Если говорить просто, то более всего рассеиваются голубая и синяя части спектра, поэтому небо видится голубым, а солнце (особенно на закате и рассвете) - красновато-желтым.