Смотря в какой ситуации. Если нужно оформить, например, Шенген, и в Вашем городе есть посольство одного из государств, входящих в Шенгенскую зону, то можно и самим. Если нет, то слишком много возни с пересылкой документов. Услуги посредников не такие уж и дорогие.