Как раз недавно возил машину на сервис - по глупости пробил колесо до самого корда, да так, что пришлось менять покрышку на новую, - и между делом поглядывал там в телевизор пока ждал. Так вот там я и наткнулся на ролик о том, как (и как много - тысячи их) делают такие печенья с предсказаниями. Технически - это маленькие вафельки. А ключевое свойство хрустящей вафли, которое и позволяет делать из неё трубочки, стаканчики-кульки и прочие изыски, в том, что вафля мягкая пока горячая. Это и есть ключ: выпекается круглая вафелька, а потом оперативно сворачивается в такой вот конвертик специфической формы, куда предварительно кладётся записка.
Тот самый ролик я не нашёл (честно говоря, не сильно искал), но вот есть хороший ролик от Discovery про автоматическую линию по изготовлению таких вот печений:
https://www.youtube.com/embed/6agop4w84CM?wmode=opaque
А есть случаи (как в том ролике, что я не нашёл), когда часть работы выполняется вручную; например, сами вафельки пекутся автоматически, а вот записки вкладываются вручную. Честно говоря, я не знаю, какой вариант лучше...