Ответ на вопрос зависит от многих факторов. Есть и у вас деньги и документы или нет. Ночуете ли вы на вокзале по своей воле, или нет, в России, или за рубежом.
Так, например, один из лучших отелей, в которых я ночевал за последние несколько лет, был Pullman на вокзале Gare Bruxelles Midi, в Брюсселе. Значительная часть вокзалов городов Индии имеют сравнительно приличные (для Индии) хостелы, наконец, на российских вокзалах часто есть комнаты отдыха и "залы повышенного комфорта", где вполне можно безопасно и с комфортом провести ночь.
Если же жизнь застала вас (почти) без денег на вокзале, то, в первую очередь, позаботьтесь о ваших ценных вещах. Пока вы спите вы совершенно беззащитны. Можно сдать их в камеру хранения на ночь.
Иногда на вокзалах есть припаркованные "вагоны", где можно за небольшую сумму проводнику поспать на полке.
При наличии общительности и хорошо подвешенного языка можно подружиться с дежурной частью милиции. Однажды довелось ночевать (по собственной воле) в пустующем "обезьяннике". Вечером меня смена впустила, утром - выпустила. Без других посетителей там было тихо, безопасно, имелась лавка для сна на ней. Главное чтобы ваше присутствие в камере передали по смене, а то запаритесь объяснять кто вы и как (за что) вы тут оказались сменившейся группе :)