Где-то читалка, что даже во время жары человеку хочется укрыться во время сна, чтоб чувствовать себя более защищенно психологически. А вообще, у многих людей организм охлаждается во время сна, потому что отдыхает и тратит меньше энергии на согревание.
Добавлю к ответу Дарьи то, что тяжесть самого одеяла помогает расслабиться телу. Подробнее об этом здесь: