Зависит от предпочтений и цели занятий.
Во-первых, нужно определить цель. Если похудение - необходима поддержка температуры тела. В спортивных магазинах есть специальные серии. В другом случае, лучше чтобы кожа "дышала".
Во-вторых, конечно чтобы было удобно. Одежда не должна сковывать движения или где-то пережимать. Белье также лучше иметь спортивное, удобнее.
Ну и конечно, все зависит от человека. В спортивных магазинах множество одежды для тренировок, но мне например нравиться только натуральные материалы.
Главное не только хорошая дышащая одежда, но и обязательно обувь! Сама заметила по себе, в специальных беговых. кроссовках заниматься одно удовольствие) бег раньше ненавидела просто и быстро уставала) но когда решила порадовать себя качественными фирменными кроссовками, которые еще и выглядят стильно, заниматься стало не в тягость)