Думаю, зависит, в первую очередь, от вариантов срастания: если репродуктивная система единая, то месячные по циклу, один раз в месяц.
Например, сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел – сросшиеся близнецы-дицефалы, имеющие один торс, две руки, две ноги и трое легких. Сердце и желудок у каждой свои, но кровоснабжение между ними общее. Два спинных мозга заканчиваются в одном тазу, и все органы ниже талии у них общие, общая репродуктивная система. Следовательно, месячные как у единого организма обычных девушек - по циклу, раз в месяц.
Ну, вообще, у всех сиамских близнецов всё очень индивидуально устроено, разные случаи, а я не специалист :)