Катастрофически неправильно. Национальность от тебя никак не зависит. Гордиться национальностью - это всё равно, что гордиться цветом своих волос или наличием пяти пальцев на руке. Согласитесь, это звучит смешно: "Я брюнет и горжусь этим". И потом это приводит это к межнациональным конфликтам. Гордиться можно и нужно только собственными достижениями.
А зачем ей гордиться? По моему мнению, гордиться можно тем, чего ты добился ценой своих усилий. Например, образованием или хорошей работой, для получения которых ты долгое время сидел за литературой и учебными пособиями; хорошей фигурой, над которой ты потел в спортзале и т.п. Но гордиться своей национальностью или полом бессмысленно, вы ведь не имеете никакой причастности к тому, что родились американцем или японцем.